Расчет спреда в парном трейдинге


Парный трейдинг- альтернативный метод инвестирования? Часть из них относится к инвестированию, другая часть - к спекуляциям, а в последние годы появились сверхспекулятивные методы торговли, для которых используются не просто алгоритмы, а высокочастотные алгоритмы.

Парный трейдинг: пара акций, корреляция, коинтеграция спреда, инвестиционный портфель

Cамым простым сервисом для нахождения корреляций между акциями служит сайтmacroaxis. Также можно использовать impactopia. Для более углублённого анализа можно воспользоваться сервисом программы Think or Swim, демоверсию которой можно скачать в интернете.

стратегии инвестирования памм график биткоина к рублю на сегодня

Этот метод получил название высокочастотный трейдинг HFT. Но сейчас речь не о нём, а о методе, который затерялся среди множества методов, хотя является достаточно интересным и относительно простым по сравнению с высокочастотным в применении.

Парный трейдинг Pair Tradingкак становится понятно из названия, подразумевает торговлю парами инструментов, и чаще всего это акции. Причём не какие попало две акции, а акции двух схожих по характеру бизнеса расчет спреда в парном трейдинге, ведущих деятельность в одной индустрии или секторе. Можно провести параллель с арбитражем на разных сортах нефти. Несколько лет назад, когда спрэд между двумя сортами Brent и Light Sweet сильно вырос, очень многие бросились продавать подорожавший сорт и покупать подешевевший.

Зачем нам линейная регрессия? Мы нашли пару активов, которые имеют связь. Следующим шагом мы должны определить пропорции этой связи. В этом нам поможет регрессионный анализ зависимости цен одного актива относительно цен другого. В алгоритме мы используем дневный период для построения регрессии, чтобы зависимость была наиболее актуальной.

Разберёмся в деталях! Чтобы найти две коррелирующие акции, вовсе не нужно по одному сопоставлять друг с другом все акций, торгующихся на основных американских биржах.

С этим справляются специальные ресурсы или даже софт, который можно найти на одном из нескольких ресурсов см.

расчет спреда в парном трейдинге

Находим отклонения После того, как найдена пара акций с позитивной и высокой корреляцией, самое время рассчитать спрэд, а далее найти момент, когда эта корреляция нарушится расчет спреда в парном трейдинге спрэд расширится. Для расчёта спрэда можно использовать два метода: разницу между ценами акций и коэффициент.

расчет спреда в парном трейдинге заработок в интернете сёрфинг работа

На самом деле расчёты могут быть куда более сложными, чем просто вычитание цены одной акции из другой, но мы опустим технические и математические нюансы. Второй метод подразумевает деление одной цены на другую для получения Ratio. Если привести грубый пример, то он будет выглядеть так: акция 1 стоит 10 долларов, а акция 2 - все Между ними стабильный спрэд в 2 доллара, который изредка расширяется до 3, но вскоре снова сходится.

Похожие публикации

Каждый раз, когда спрэд между ними увеличивается до 3 долларов - допустим, акция 1 падает до 9, а акция 2 остаётся на уровне 12 - акцию 1 покупаем, а акцию 2 продаём. На схождении спрэда до 2 долларов нормальное или историческое состояние закрываем обе позиции. То есть нам всё равно, куда пойдут эти бумаги - вверх или вниз, нам лишь важно, чтобы узнать как заработать деньги отклонение разницы между ними нивелировалось до нормальных величин.

бинарные опционы автопилот сколько зарабатывают участники дом- 2

Правда, безрисковость, о которой может подумать читатель, расчет спреда в парном трейдинге иллюзия: если в одной из акций компаний что-то случится, спрэд может никогда более не сойтись.